Titre : | Mathematics in finance : UIMP-RSME Lluis A. Santaló Summer School Mathematics in Finance and Insurance July 16–20, 2007 Universidad Internacional Menéndez Pelayo Santander, Spain | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Santiago CARRILLO MENÉNDEZ, Editeur scientifique ; José Luis FERNÁNDEZ PÉREZ, Editeur scientifique | Editeur : | Providence, R. I. [Etats Unis] : American Mathematical Society | Année de publication : | cop. 2010 | Autre Editeur : | Madrid : Real Sociedad Matemática Española | Collection : | Contemporary mathematics, ISSN 0271-4132 num. 515 | Importance : | VIII-148 p. | ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8218-4673-5 | Langues : | Anglais (eng) | Catégories : | 91G20 91G40 91G60 91G80
| Mots-clés : | finance | Résumé : | This volume contains survey papers on mathematical finance based on some courses given at the “Lluís Santaló” Summer School of the Real Sociedad Matemática Española, held in July 2007 at the Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander (Spain). The primary topics are pathwise approximations of stochastic differential equations, Hedge funds, and credit derivatives. | Note de contenu : | références |
Mathematics in finance : UIMP-RSME Lluis A. Santaló Summer School Mathematics in Finance and Insurance July 16–20, 2007 Universidad Internacional Menéndez Pelayo Santander, Spain [texte imprimé] / Santiago CARRILLO MENÉNDEZ, Editeur scientifique ; José Luis FERNÁNDEZ PÉREZ, Editeur scientifique . - American Mathematical Society : Madrid : Real Sociedad Matemática Española, cop. 2010 . - VIII-148 p.. - ( Contemporary mathematics, ISSN 0271-4132; 515) . ISBN : 978-0-8218-4673-5 Langues : Anglais ( eng) Catégories : | 91G20 91G40 91G60 91G80
| Mots-clés : | finance | Résumé : | This volume contains survey papers on mathematical finance based on some courses given at the “Lluís Santaló” Summer School of the Real Sociedad Matemática Española, held in July 2007 at the Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander (Spain). The primary topics are pathwise approximations of stochastic differential equations, Hedge funds, and credit derivatives. | Note de contenu : | références |
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